آزمون وابستگی نامتقارن و کاربردهای آن در بازار بورس

تابع مفصل ابزاری سودمند برای بیان وابستگی بین متغیرها می باشد، که بیان کننده نوع وابستگی بین متغیره ها می باشد. در این پایان نامه ابتدا داده های شاخص گروه های صنعتی بورس ایستا می گردد، سپس توزیع حاشیه-ای متغیرها در حالت ناپارامتری محاسبه و در توابع مفصل به کار گرفته شد، و پارامترهای توابع مفصل برآورد می گردد. برای انجام آزمون وابستگی نامتقارن بر روی شاخص گروه های صنعتی بورس، به جای انتخاب یک تابع مفصل که فقط وابستگی دمی بالایی را نشان دهد، و یا یک تابع مفصل که وابستگی دمی پایینی را نشان دهد، از ترکیب محدب تابع مفصل به همراه تابع بقا آن که وابستگی دمی بالایی و وابستگی دمی پایینی را به طور همزمان نشان می دهند، استفاده می کنیم. پس از انتخاب تابع مفصل ترکیبی مناسب، همبستگی نامتقارن را با توجه به مقدار c مورد بررسی قرار می گیرد، در نهایت آزمون همبستگی نامتقارن برای6 شاخص گروه صنعتی بورس اوراق بهادار تهران انجام گردیده است.